C16087量化投资(中篇)--套利100分
试 题
一、单项选择题
1. 沪深300股指期货的乘数是。( )
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
描述:股指期货套利实例
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:10.0
2. 下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险。( )
A. 现货偏差的风险
B. 保证金追加的风险
C. 信用风险
D. 持仓市值波动的风险
描述:股指期货套利实例
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:10.0
3. 以下哪种情形可以进行分级基金合并套利。分级基金A 价格:1.000,分级基金B 价格:0.800,母基金净值( )
A. 0.918
B. 0.9
C. 0.902
D. 0.89
描述:分级基金套利实例
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:10.0
二、多项选择题
4. 下列关于可转债套利的说法,正确的是。( )
A. 可转债是债券的一种,在特定条件下,每份可转债可以转换为一定份额的股票。
B. 可转债与股票存在一定的对应关系。
C. 当债券价格低估时,买入债券卖出股票完成套利。
D. 可转债套利不存在风险。
描述:可转债套利
您的答案:C,B,A
题目分数:10
此题得分:10.0
5. 从收敛的角度,套利交易可以分成哪几类。( )
A. Absolute
B. Explicit
C. Hypothetical
D. Leap of Faith
描述:套利交易的收敛性和分类
您的答案:A,C,B,D
题目分数:10
此题得分:10.0
三、判断题
6. 在ETF 常规套利中,当交易价格小于基金净值是,可以买入一篮子股票再申购卖出ETF 份额套取收益。( )
描述:ETF 常规套利
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
7. 分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。( )
描述:分级基金套利实例
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
8. 在沪深300股指期货期现套利中,在建仓时,期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合,不考虑交易成
本,参与交割的套利收益是4500元。( )
描述:股指期货套利实例
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
9. 在股指期货套利中,如果股指期货市场价格>合理价值,则可卖空期货买入现货指数进行套利。( )
描述:股指期货套利
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
10. 套利交易都是零风险的。( )
描述:套利交易的风险
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
试卷总得分:100.0